Pour entrer dans cette liste, il faut que l’héroïne ou le héros meure avant d’atteindre son objectif, ou que son objectif ne soit pas atteint par ses survivants, ou que la fiction s’arrête avant que le héros ait pu satisfaire son objectif. J’ai par exemple écarté Hamlet, où le héros parvient à venger son père (son objectif principal). Il ne suffit pas que le héros meure (ce qui est souvent le cas dans certaines tragédies): souvent, un héros tragique a déjà atteint son objectif avant le 3e acte et sa chute finale.
À Bout de souffle
Butch Cassidy & the Sundance Kid
En Eaux profondes
Everest
I comme Icare
Into the Wild
La Cigale et la Fourmi
La Nuit des Masques (Halloween) [si l’on part du principe que le protagoniste est le Dr Loomis; discutable]
L’Armée des Douze Singes
Le Projet Blair Witch
Les Trois Soeurs
Les Trois Jours du Condor
Le Tombeau des Lucioles
Requiem for a Dream
Roméo & Juliette
Sacré Graal
Star Wars: Episode III (en considérant Anakin comme protagoniste principal)
The Pledge
Je suis sûr qu’il y en a plus que ça… je prends volontiers vos suggestions.
Merci à Timothy Jeanmonod, Didier Coenegracht, Renaud Delay et Alexis Rime pour leurs contributions.
Discussion sur 1984 (roman / film): si l’on part du principe que l’objectif de Winston est de se rebeller contre le système, il y arrive dans une certaine mesure (et donc il se libère « de lui-même »); même si l’aventure se termine ensuite très « mal » pour lui. Même idée avec Brazil (Gilliam), où le héros parvient à une semi-liberté.
Dans le rétroviseur 
Marion Crane (Janet Leigh) dans PSYCHOSE. Une douche et puis s’en va.
Pour moi, Psychose est un cas particulier: Hitchcock nous fait croire que Marion est la protagoniste, pour la liquider au milieu du film et créer un effet de surprise (lire à ce sujet la discussion autour de la transposition du roman à l’écran – le personnage de Marion est ajouté, Hitchcock engage la superstar pour accentuer son effet).
En fait, dans ce genre de whodunit, le protagoniste finit par être l’enquêteur (ou ses incarnations), puisque la question dramaturgique du « Qui l’a fait? » prime sur toutes les autres.